本期，小編將向大家介紹信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系搭建之內(nèi)部評(píng)級(jí)支持體系建設(shè)情況。

信評(píng)項(xiàng)目組的內(nèi)部評(píng)級(jí)支持體系搭建主要包含三個(gè)方面，一是內(nèi)部評(píng)級(jí)模型與結(jié)果的應(yīng)用，二是完善流程制度保障內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的持續(xù)應(yīng)用，三是相關(guān)成果嵌入租賃公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)以實(shí)現(xiàn)信息化應(yīng)用。

01內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用

業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

客戶(hù)限額

風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

信評(píng)項(xiàng)目組擬將內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)用于租賃業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、客戶(hù)限額及風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等模塊。

業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

以原有的準(zhǔn)入條件為基礎(chǔ)，加入內(nèi)部評(píng)級(jí)門(mén)檻：

 客戶(hù)評(píng)級(jí)、項(xiàng)目評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)用于業(yè)務(wù)準(zhǔn)入，在項(xiàng)目審查流程中嵌入客戶(hù)評(píng)級(jí)結(jié)果作為客戶(hù)的準(zhǔn)入級(jí)別，進(jìn)一步結(jié)合項(xiàng)目評(píng)級(jí)結(jié)果設(shè)置差異化：

①例如：成員單位客戶(hù)評(píng)級(jí)結(jié)果較差的情況下，原則上項(xiàng)目評(píng)級(jí)為優(yōu)才允許準(zhǔn)入。

②例如：非成員單位客戶(hù)評(píng)級(jí)為較差的項(xiàng)目原則上不予準(zhǔn)入。

單一客戶(hù)限額

單一客戶(hù)限額是指在客戶(hù)信用評(píng)估的基礎(chǔ)上，兼顧融資租賃監(jiān)管辦法對(duì)單一客戶(hù)限額的規(guī)定，測(cè)算出在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)對(duì)該客戶(hù)愿意并能夠承受的最高債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總量，對(duì)該客戶(hù)投放金額原則上不應(yīng)超過(guò)該限額。單一客戶(hù)限額根據(jù)客戶(hù)現(xiàn)金流狀況、客戶(hù)評(píng)級(jí)結(jié)果等維度進(jìn)行測(cè)算，計(jì)算公式如下：

初始限額＝(償債基數(shù)×償債乘數(shù))×評(píng)級(jí)調(diào)整系數(shù)×定性調(diào)整系數(shù)

風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)是指將內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)用于租賃業(yè)務(wù)定價(jià)模塊，使用價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型定價(jià)法（或稱(chēng)為基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)法）來(lái)形成定價(jià)量化標(biāo)準(zhǔn)，參考定價(jià)利率由基準(zhǔn)利率加上風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)點(diǎn)數(shù)，從而使不同融資租賃項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)差異化的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。參考定價(jià)利率計(jì)算公式如下：

參考定價(jià)利率＝基準(zhǔn)利率＋風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)點(diǎn)數(shù)

①首先，選定央行LPR為基準(zhǔn)利率，并根據(jù)租賃期限進(jìn)行確定，3年以?xún)?nèi)的項(xiàng)目取1年期LPR，3年（含）以上的項(xiàng)目取5年期以上LPR，應(yīng)與央行公布值保持同步更新；

②然后，根據(jù)客戶(hù)評(píng)級(jí)與項(xiàng)目評(píng)級(jí)結(jié)果、租賃期限、集團(tuán)控制與支持情況、行業(yè)政策、資產(chǎn)負(fù)債率等維度設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)點(diǎn)數(shù)，并對(duì)各個(gè)評(píng)價(jià)維度切檔，形成公司風(fēng)險(xiǎn)報(bào)價(jià)的評(píng)價(jià)維度及分檔。

02內(nèi)部評(píng)級(jí)制度流程

內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的穩(wěn)定運(yùn)行需要制度流程來(lái)保障，信評(píng)項(xiàng)目組根據(jù)公司管理情況梳理流程并制定相關(guān)內(nèi)部評(píng)級(jí)管理制度，主要包括內(nèi)部評(píng)級(jí)的組織架構(gòu)和職責(zé)分工、內(nèi)部評(píng)級(jí)要求、內(nèi)部評(píng)級(jí)流程等，并在租賃公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)審查流程制度的基礎(chǔ)上，嵌入內(nèi)部評(píng)級(jí)管理制度內(nèi)容，各項(xiàng)管理制度如同骨架一樣形成了內(nèi)評(píng)體系的支撐，優(yōu)化業(yè)務(wù)操作流程并強(qiáng)化內(nèi)部評(píng)級(jí)成果的應(yīng)用。

03內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè)

內(nèi)部評(píng)級(jí)工作涉及數(shù)據(jù)量大，模型計(jì)算繁雜，提升評(píng)級(jí)效率離不開(kāi)信息系統(tǒng)的支持。信評(píng)項(xiàng)目組充分考慮本次內(nèi)評(píng)體系搭建需要，形成內(nèi)部評(píng)級(jí)模型及相關(guān)配套使用工具和制度流程的業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)，協(xié)同信息科技部將本次項(xiàng)目成果在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中有效落地，優(yōu)化提升公司風(fēng)險(xiǎn)管理信息化建設(shè)。

04結(jié)語(yǔ)

 以上就是融資租賃公司內(nèi)部評(píng)級(jí)模型成果應(yīng)用及內(nèi)評(píng)支持體系的搭建相關(guān)內(nèi)容，內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果可持續(xù)應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐，強(qiáng)化內(nèi)部評(píng)級(jí)在租賃業(yè)務(wù)決策和管理等方面應(yīng)用，提高信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)和精細(xì)化管理水平，助力公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)管理結(jié)合、風(fēng)險(xiǎn)管理與信息化結(jié)合，著力完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。接下來(lái)，公司將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部評(píng)級(jí)項(xiàng)目成果在租賃業(yè)務(wù)中的實(shí)際應(yīng)用和探究，為中期、長(zhǎng)期項(xiàng)目規(guī)劃奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。